协方差相关系数

相关系数=协方差/[根号（X的方差*Y的方差）]=-40/[根号（100*25）]=-0.8

协方差计算公式为：COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).随机变量X和Y的（线性）相关系数ρ(X,Y)=COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),所以答案为8/(5*3)=8/15

边缘密度就是一个含参积分,所谓边缘密度就是固定一个变量当它是常数,让另一个变量在R上变化对概率密度函数做积分所得到的函数.你这个题,注意到x

Pxy为1表示全正相关,Pxy为-1表示全负相关.Pxy绝对值越小,表示相关度越小.

在三角形内,因为密度均匀,所以概率密度函数ρ(X,Y)=1/该三角形面积=1/(1/2)=2E(X)=积分X(0到1)积分Y(0到1-x)x*p(x,y)dydx=积分X(0到1)x(1-x)*2dx

已知随机变量X~N（1,3^2）,N(0,4^2).且X和Y的相关系数ρxy=－1／2,设Z=X／3＋Y／2,求：（1）E(Z),D(Z),ρxz.（2）问X与Y是否相互独立?（1）由已知随机变量X~

1.X、Y如果是随机变量的话就不该有DX或DY=0的情况,否则那就是常数而不是随机变量了.因此,你所说的情况并不存在.2.当cov（X,Y）=0,那么相关系数ρ（X,Y)确实为零.

标准差D(X)=E[X-E(X)]2根号D(X)为X的均方差或标准差常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)协方差COV（X,Y）=E([X-E(X)][Y-E(Y)])相关系数协方差/[根号D（X）

连加符号你肯定知道吧,对应的（x,y）与其均值之差再相乘,逐项展开就是协方差=[(1-3.5)(3-13)]*[(2-3.5)(6-13)]*[(3-3.5)(9-13)]*[(4-3.5)(15-1

随机变量：ξ0,数学期望：Eξ1,方差：若E(ξ-Eξ)^2存在,则称Dξ=E(ξ-Eξ)^2为随机变量ξ的方差；称√Dξ为ξ的标准差.2,协方差：给定二维随机变量ξ(ξ1,ξ2),若：E[(ξ1-E

方差描述了一组数列的波动情况,如果一个数列都是1种数,如1,1,1,1,1,1那么它的方差为0期望其实就是一组数的平均值协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法两个不同参数之间的方差

可以利用定义与性质计算,如图.经济数学团队帮你解答,请及时评价.谢谢!

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两个不同参数之间的方差就是协方差若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系.定义E[(

1Cov(X,Y)=p*根号[D(X)D(Y)]=0.4*30=12D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)=61+24=85D(X-Y)=61-24=372E(Z)=1/3+0/2=1/

期望收益率,又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益.　　HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）

随机变量：ξ0,数学期望：Eξ1,方差：若E(ξ-Eξ)^2存在,则称Dξ=E(ξ-Eξ)^2为随机变量ξ的方差；称√Dξ为ξ的标准差.2,协方差：给定二维随机变量ξ(ξ1,ξ2),若：E[(ξ1-E

如果能求出协方差肯定方差是存在的,你好好看看协方差和方差的定义Cov[X,Y]=E[(X-ux)(Y-ux)]Var[X]=E[(X-ux)^2]你觉得如果Cov存在Var会不存在吗?

先算Cov(X,Y)=1/2*3*4=6D(Z)不能那么算,独立才能这么算D(Z)=D(X/2-Y/3)-Cov(X/2-Y/3,X/2-Y/3)=Cov(X/2,X/2)+Cov(Y/3Y/3)-2

D（X）=4,D（Y）=5,COV（X,Y）=3D（X+3Y）=4+9×5+6×3=67,D（2X-Y）=16-12+5=9COV【（X+3Y）,（2X-Y）】=8+15-15=8随机向量（X+3Y,