回归模型自变量的筛选

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 03:59:26
回归模型自变量的筛选
一元线性回归模型与多元线性回归模型的异同点

相同点:都是线性回归.不同点:前者是一元的,后者是多元的.

关于spss的多元线性回归自变量不显著 怎么处理自变量使之显著?

不显著就应该剔除,除非你想硬塞进这个自变量,那你只有改数据了

在做有序Logistic回归前,如何筛选单因素里有意义的的自变量?如题

可以把单因素有序回归里面有意义的变量先纳入,再在多因素过程中通过向后法筛选变量.查看原帖

关于logistic回归模型的几个疑问

SPSS仅在线性回归中设置了共线性检验,而在logistic回归中并未设置共线性检验,我的理解是没有必要,因此不需要考虑这个问题.对于分类自变量,唯一需要注意的不要产生哑变量陷阱而造成共线性,只要你不

spss中,回归模型的选择问题

多元线性模型即可再问:为啥呢?有什么依据说明他们就是线性相关吗?再答:你用逐步回归剔除不显著的自变量,保留显著的,不就行了吗SPSS里面固有的模型很多的,一般情况下高次的不要用,因为误差大

spss一元线性回归模型的一些值的意义

第一,不一致的现象我也遇到过,有时候不同的版本的spss计算出来的结果还会有所不同,可能它默认的估计方法不是最小二乘估计.第二,F表示数据的方差,sig表示显著性,也就是对F检验的结果,如果sig>0

多元线性回归模型的异方差怎么修正?

这个问题之前也困扰着我,查了相关的数据,下面是我自己整理的一些,供你参考.从怀特检验看OBS的p值很小,说明存在异方差,修正的方法有好几种,我介绍两种吧,第一种是在回归前先将变量进行对数处理,能够很好

spss多元线性回归模型的前提是自变量之间相互独立,但是我对自变量之间求相关系数后发现,有的相关系数还是很大,严格上不能

相互独立的问题叫“多重共线性”用vif检验理论上说就是相关不超过90%都问题不大肯定会有相关的

解释回归模型,经验回归方程,理论回归方程的含义

第一章:导论1、什么是统计学?统计方法可以分为哪两大类?统计学是收集、分析、表述和解释数据的科学.统计方法可分为描述统计方法和推断统计方法.2、统计数据可分为哪几种类型?不同类型的数据各有什么特点?按

我在做逐步分析时本来自变量是7个,可是出来的模型只有5个,急求怎么办.对spss的回归分析刚学

因为逐步回归程序会帮你把不显著(没有作用的)自变量删除了,只保留重要的、有意义的变量.如果你想把所有变量都保留的话,请选择强制法(enter)进行回归分析.

线性回归模型和非线性回归模型的区别是什么呢?

线性就是每个变量的指数都是1非线性就是至少有一个变量的指数不是1

在做有序Logistic回归前,如何筛选单因素里有意义的的自变量?

可以把单因素有序回归里面有意义的变量先纳入,再在多因素过程中通过向后法筛选变量.查看原帖

多元线性回归模型的MATLAB程序

%首先输入下列系数:f = [13 9 10 11 12 8];A =  [0.4 1.1

线性回归模型的一个简单的问题~

当然是对系数进行回归啊、那些自变量和因变量都是可以代数据进去的.关键是要知道系数有了系数才是可以进行预测的方程啊.其实对y=b0+b1*x+b2*x^2而言已经是线性了.但严格来说不是..所以作代换吧

什么是线性回归模型?

1、有的假定不直接涉及总体分布形式,如在回归分析中常假定分析对象可表示为一些影响因素的线性函数称为线性回归模型文献来源2、有的假定不直接涉及总体分布形式如在回归分析中常假定分析对象可表示为一些影响因素

logistic回归中的自变量解释

这个问题可以这样回答,自变量在两个显著性框中的显著性不一样,或者说在一个里面显著,在另一个不显著,这样的可以不解释.

多元线性回归模型之前,自变量与因变量之间是不是要进行平稳性和协整关系的检验.

首先,不是所有的数据都需要进行平稳性检验,只有时间序列数据需要其次,这跟相关系数没关系再次,一个自变量多个自变量都可以协整分析就是回归,只不过加了道平稳性检验罢了,其余的和一般回归殊无二致.

eviews含定性自变量的回归模型具体步骤,那个模型方程最后的变量怎么输?因为是刚开始自学,比较弱

你把定性变量序列按照常规变量的方式输入在workfile中,然后在输入估计参数时正常调用就行了.比如自变量x1x2因变量y,在估计时输入参数ycx1x2得到结果.