年利率在计算即期汇率时为什么要除以4
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/24 15:18:23
在法兰克福市场,换成欧元,200/1.2350=EUR161.943,再到伦敦市场换成英镑:EUR161.943/1.4560=GBP111.224,那么在纽约市场就可以换到GBP111.224*1.
远期英镑贬值,贬值率(掉期率,用英镑买入价和远期英镑卖出价计算):(1.75-1.72)/1.75=1.71%,小于利差.也就是套利利益大于汇率损失,将利率低的货币兑换成利率高的货币进行存放,到期时取
贴水值,贴水率,.和升水值,升水率如果是指外汇方面:远期差价有两种,升水和贴水,在直接标价法(1外币=n人民币)下外汇贴水意味着外汇在远期贬值,人民币升值,贴水值就是外汇贬值多少基点(一般将0.000
欧元对美元属于间接标价法,货币对为EUR/USD,但这道题并没有用通行的汇率标价法,那就按这道题的要求来解答.这道题的货币对为USD/EUR=0.7387,根据利率评价,远期汇率=即期汇率+升贴水点(
远期汇率:美元/瑞士法郎=(1.7030-0.0140)-(1.7040-0.0135)=1.6890-1.6905在报价中,要考虑远期报价的汇率风险与成本,报价方报出与自己有利的价格,如果即期汇率对
根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水,本例中欧元的利率5%高于美元,远期欧元贴水.即期汇率1欧元=1.2600美元,欧元贴水,贴水年率与利差一致,6个月的远期汇率:1欧元=1.2600*(1-1
远期汇率GBP1=USD(1.6025+0.0030)-(1.6035+0.0050)=1.6055-1.6085按英镑即期买入价与远期卖出价计算年贴升水率:(1.6085-1.6025)*4*100
先判断是否可以套汇,将汇率换算成同一标价法(直接标价):香港:1美元=7.7500/800港币纽约:1英镑=1.4700/10美元伦敦:1港币=(1/12.250)/(1/12.200)英镑汇率相乘(
根据利率平价理论,英镑将贬值而美元将升值.因为1USD即期可以换得1/1.8970=0.5271GBP根据英镑利率三个月后将将变为0.5271×(1+0.072/4)=0.5366GBP,而在美国1U
英镑升水100点?是升值100%么?再问:升水的意思是远期汇率高于即期汇率再答:那100点呢?100%还是10%再问:是1%再答:在英国借100万半年后要还103.5万英镑在美国按原汇率换算是104.
融资成本率=借款实际利率*(1-所得税税率)1年后预测即期汇率是1:12.5时,借款实际际利率=8%*12.5/13=7.69%,融资成本率=7.69%*(1-25%)=5.77%1年后预测即期汇率是
6月12日已经收到票据款200万美元,所以用当日汇率7.78与交易发生日的汇率7.8计算,得出汇兑损失4万.
根据利率平价理论,三个月远期美元升水,升水为利差*3/12=1%:USD/HKD=(7.8850*1.01)/(7.8870*1.01)=7.9639/9659
不知道你的问题是什么,试答一下吧:如果1万英镑,5月10日存入银行三个月定期,到期利息为50英镑.而如果当时将这1万英镑换成美元,可以换为15251美元.存定期三月,到期利息为38.13美元.如果还按
(1)根据利率平价理论,利率高的货币(英镑)远期贬值,贬值率与利差一致.该案例中英镑贬值.远期汇率=1.96*[1-(9.5%-7%)*3/12]=1.94775=1.9478贴水:1.96-1.94
进口商进口付汇需要向银行买入外汇,也就是对银行来说是卖出外汇,在外汇牌价表中就是“卖出价”;出口结汇,是银行向出口商买入外汇,所以,在外汇牌价表中是“买入价”.一般情况下,从银行卖出的“卖出价”要高于
8万除以1.7506=4.5699万镑
假设你现在有1英镑和1.45美元,那么到一年后,手里的英镑变成了1.08英镑,手里的美元变成了1.45*1.1=1.595美元.若不考虑其他因素,这俩应该在一年后也是等价的,那么一年后1英镑=1.47
根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,即远期英镑贬值,贬值年率与利差一致,远期汇率:£1=$1.6*(1-3%)=1.552
利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论.计算掉期率(即汇率变化年率)90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-