未知u,求概率p{∑xi-x–≥2.85}

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 18:04:11
未知u,求概率p{∑xi-x–≥2.85}
急求 概率论证明题X1,X2,...,X(n-1)是独立的概率分布相同的随机变量,取值{0,1}, P(Xi=1)=1/

n=2时,p(x1=1)=1/2,∴p(x1=奇数)=1/2,即p(x2=1)=1/2=>p(x2=0)=1-p(x2=1)=1/2,∴n=2时结论成立假设对n结论成立,下面考虑n+1的情况即p(x1

求 ∑(xi-x)(yi-y),∑(xi-x)平方,∑(yi-y)平方 在excel里的公式.

一步一步输入就可以了.在上面的对话框.

若随机变量X服从U(0,2),求Y=X^2的概率密度函数,

那个U是平均分布吧?是的话就这么做:取小区间dy,则dy=2x*dx,值为dy的概率就是dp=0.5*dx,则概率密度:f=dp/dy=0.5*dx/(2x*dx)=1/(4x)=1/(4*y^0.5

设随机变量X与Y独立,U(0,2),e(2),求二维随机变量(X,Y)的联合概率密度,概率P(X≤Y)

既然两者独立,那就把两者的概率密度直接相乘就可以了.

设 P{X=0}=P{X=1}=1/2,U(0,1)且X,Y 相互独立,求X+Y 的概率分布,⊙ o ⊙

把X表达成连续变量,则f(x)=(1/2)δ(x)+(1/2)δ(x-1)---这里δ是脉冲函数.f(y)=u(y)-u(y-1)---这里u是阶跃函数.X,Y独立,Z=X+Y,所以f(z)是f(x)

概率问题,求解答设随机变量X~U[0,6],Y~B(12,1/4),且X,Y相互独立,根据切比雪夫不等式有P(|X-Y|

再问:麻烦再问一下,X和Y的后面的数字[0,6]和[12,1/4]分别是什么意思,感觉我好多地方混淆了,见笑了再答:你好,是这样的,X服从U[0,6]表示:X在区间[0,6]上均匀分布;Y服从B(12

设指数变量x服从指数分布,且p{x>1000}=0.01,求概率p{x

参数为k的指数分布的分布函数为:F(x)=1-e^(-kx)x>0F(x)=0其它.由已知,p(x>1000)=0.01,得:p(X

概率题:X,Y服从均匀分布X~U(-1.1)Y~U(0.1)A=max(X,Y),B=min(X,Y)求P(X>Y)

黑色部份(X>Y)面积为1/2总面积为2(1/2)/2=1/4A,B有什麽用?由於A是max,B是minX,Y不相等则max一定大於min则P(A>B)=1-P(X=Y)=1对於连续的二元

设X~π(λ),其中λ>0为未知,X1,X2,……Xn为来自总体的一个样本,求概率p=P{X=0}的

用最大似然估计法估计出λ,或用矩估计法来估计可得λ估计量=X拔=(X1+X2+…+Xn)/n最大似然估计法L(λ)=∏【i从1到n】λ^xi*e^(-λ)/xi!lnL(λ)=(x1+x2+…+xn)

设随机变量X~U(0,1),求Y=X^2的概率密度

先求分布函数,对其求导,就获得概率密度函数;因为概率密度函数积分可以获得分布函数.p(x)=1,when0

设随机变量X服从分布U[0,5],则概率p(2

U是均匀分布所以就很简单了3\5

设随机变量x~u(0,2)求函数Y=1-X的概率密度,概率p{0

你的1/18是怎么来的?明明fx(x)=1/2而已,Y应该也是啊,Jacobbi行列式为1,所以fY(y)=1/2变范围(-1再问:大概可能是这样再答:1-3X?那你题目给错了,你求导求错了fY(y)

概率统计 矩估计中1/n*∑Xi^2-X(平均值)^2=1/n*∑(Xi-X(平均值))^2,为什么?

首先直接分解可以得到,但是比较麻烦1/n*∑Xi^2这个是E(X^2)1/n*∑X(平均值)^2这个是E(X)^21/n*∑(Xi-X(平均值))^2这个是D(X)E(X^2)-E(X)^2=D(X)

设从总体X~N(u,o^2)中抽取容量为18的样本,u,o^2未知,求P(S^2/o^2

s^2是修正样本方差,那么17*s^2/σ^2符合卡方(17)分布,p(s^2/a^217*1.2052)=1-p(17*s^2/σ^2>20.4884),查表,=1-X^2(17),上分位点α=0.

求未知参数的矩估计 设总体x的概率密度如下,θ,u是未知参数,跪求步骤

数学期望你会算吧.三道大题计算量太大了.我说一下怎么做算了.一阶矩估计就是求数学期望.,一个参数时求一下期望就能得到了.最后的那个期望改写成x拔,那个x拔=一个含预估参数的表达式,反过来用x拔表达参数