杜宾瓦森检验DW值
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/22 20:22:37
真三dw是典韦的缩写.还有41就是司马懿的缩写,这些打多了就知道了
楼主为什么一定要AR(2)呢?...AR(1)用广义差分就可以了...经济意义一般AR(1)...楼主改AR(1)试试...如果还不行...看看是不是有别的问题...改模型设定看看...或者改成大样本
DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题,也是就自相关检验D-W检验:德宾—沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法,其公式为:D-W=∑(Et-Et-
在spss中打开要处理的数据,然后点击菜单栏中的“分析”,下拉菜单中点“回归分析”,在回归分析的下拉菜单中点击“线性”,出现“线性回归”窗口,然后将要分析的变量和自变量拉入指定位置.点击统计.出现“线
我只会简单的你试试我这个方法.首先你的样本容量是多少,最后模型的回归结果中解释变量有几个,然后翻书后的表查一下德宾奥森d统计量.比如样本容量为17,解释变量为3个,即n=17,k=3,在a=0.05显
DW检验也是就自相关检验,一般多适用于变量间相互独立且样本容量较小的分析.0
DW定义一个字DB定义一个字节DD定义一个双字前面的D表示定义,后面的字母W、B、D依次表示字(一般为16位)、字节(为8位)、双字(一般为32位)它们起的作用,一般是在程序中作变量使用.
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可以的,自相关本身就是检验一个序列自身(不同时期间)的相关程度.建模后所做的自相关检验,主要是针对残差序列进行DW检验,从原理上说用直接用来检验原序列也是可以的.但其实这样式错的,这涉及到非参的问题,
DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题,也是就自相关检验0
DurbinWatson统计量用来检验残差一阶自相关只能检验一阶不能检验高阶自相关DW=sum(eps_t-eps_{t-1})^2/sum(eps_t)^2约=2(1-r)r表示相邻残差之间的相关系
Durbin-Watsonstat
DW在1附近说明你的数据序列样本还是有一定的相关性,如果数据本身是这样的,那没有办法提高的,除非你改数据了再问:关键是改数据怎么改合适呢?再答:改数据没有便捷的固定的方法,你就不停的尝试吧再问:增加自
看P值小于0.05即可我看你都至少提问了四次好学的同学啊操作不会可以联系我哈我是计量达人
首先依据DW值求出ρ值ρ=1-DW/2等于0.75.然后将利用广义差分规则即可以两变量为例lsy-0.75*y(-1)cx-0.75*x(-1)如果你把你的原模型发出来得话才能进一步帮你写.如果想学习
DW在模型汇总里面,不是这个表格再问:那怎么做模型汇总呢??
不会做的话让人帮你做我经常帮别人做这类的数据分析的
首先做滞后一期的残差(在时间序列里边),然后把残差和滞后一期的残差做回归,记下它的斜率.在做滞后一期的自变量和因变量、建立新变量=元变量-斜率*滞后一期的变量.做新变量之间的回归.检查DW,若仍不合格