标准正态分布N,则y=e^x的概率密度函数

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/02 22:25:17
标准正态分布N,则y=e^x的概率密度函数
概率论正态分布设随机变量X、Y相互独立,且都服从正态分布N(1,2),则下列随机变量中服从标准正态分布的是A.(X-Y)

A-YN(-1,2)X-YN(0,2+2)=N(0,4)(X-Y)/2N(0,4/2^2)=N(0,1)选A再问:虽然看懂了...不过可以这么做的依据是什么啊?就是说,为什么可以对XY做运算?再答:这

有没有概率高手,设XY相互独立都服从标准正态分布.令E=X+Y;n=x-y,求E(e);E(n);D(n);D(n);P

1)E(ξ)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0+0=0;2)E(η)=E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0-0=0;3)D(ξ)=E[ξ-E(ξ)]²=E[X²+2XY+Y&#

请教一道概率论的题已知独立的X,Y都满足标准正态分布,求E(X^2/(X^2+Y^2))

E(X^2/(X^2+Y^2))+E(Y^2/(X^2+Y^2))=E1=1,又E(X^2/(X^2+Y^2)=E(Y^2/(X^2+Y^2),所以就是0.5

设随机变量X,Y独立都服从标准正态分布N(0,1),则X方/Y方服从的分布为

X²/1,Y²/1均服从自由度为1的χ²分布.按照F分布的定义,(X²/1)/(Y²/1)=X²/Y²,服从自由度为(1,1)的F

X,Y相互独立.他们都服从标准正态分布N(0,1).证明Z=X^2+Y^2服从λ=1/2的指数分布

有没有学过特征函数?没有的话很难解释...第一问服从自由度为2的卡方分布,也就是Gamma(1,1/2)分布,写出密度函数就是指数分布第二问用正态分布线性组合性质直接就有了,用特征函数很好解释

概率统计设X,Y相互独立且都服从标准正态分布,则E|X-Y|则E|X-Y|^2是多少,我算的是4,一直算不对,

直接用积分计算期望如图如图,平方的期望可反用方差公式简单计算.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.

设随机变量X服从正态分布,且X~N(-3,4),则连续型随机变量Y=()服从标准正态分布N(0,1)

Y=(X+3)/2由X~N(-3,4)知,μ=-3,σ=2.则Y=(X-μ)/σ=(X+3)/2服从标准正态分布N(0,1)

设随机变量X 服从正态分布 N(μ,σ^2),y=ax+b 服从标准正态分布,则a=?,b=?

YN(0,1)则:EY=aEX+b=aμ+b=0DY=a²DX=a²σ²=1a=1/σb=-μ/σ或者将X标准化Y=aX+b=X-μ/σN(0,1)判断出a=1/σb=-

已知x属于标准正态分布,即X~N(0,1),求Y~X^2的概率密度函数pdf

根据卡方分布的定义,你所说的X^2的分布正是服从自由度为1的卡方分布,概率密度是其中把k换成自由度1.

设随机变量X服从正态分布N(μ,1),则随机变量函数Y=e^tX(e的tX次方)的期望为?大概说下解题方法就可以

记X的pdf为f1(x),Y的pdf为f2(y),y=g(x)=e^txf1(x)dx=f2(y)dyEy=∫yf2(y)dy=∫g(x)f1(x)dx后面带进去计算就行了

设连续随机变量X服从标准正态分布N(0,1),求Y=1-2X的概率密度函数

正态分布的线性函数还是正态分布E(Y)=E(1-2X)=1-2EX=1D(Y)=D(1-2X)=4D(X)=4故Y~N(1,4)

x,y互相独立且服从标准正态分布,则f(x,y)也服从正态分布吗?

1.独立的正态分布的联合分布也服从正态分布.2.没关系.3.去掉独立后,结论不成立.4.由分布密度来判断是否是二维正态分布.

已知总体Y服从正态分布N(u,1),且Y=lnX,求X的期望E(X)

E(X)=∫(-∞,∞)e^y*(1/2π)^(1/2)*e^((y-u)/2)^2dy=e^(1/2+u)

设随机变量X服从标准正态分布N(0,1),求随机变量函数Y=X平方的概率密度(详细计算过程)

一个线性函数的正常分布或正态分布E(Y)=(1-2X)?=1-2EX=1D(Y)=D(1-2X)=4D(X)=4因此,YN(1,4)

随机变量X服从正态分布N(u1, ),Y服从正态分布N(u2, ),X与Y独立,则X+Y服从

(u1+u2,σ1^2+σ2^2)^代表平方哈,这是正态分布的可加性吧再问:那X-Y呢?谢谢你啊,要考试了其实是想知道X+Y与X-Y的方差相不相等。麻烦帮个忙再答:相等的,当X,Y不独立,D(X+(或