大师作文网eviews做时间序列LNGDP,LNREI协整,格兰杰因果检验,误差修正模型,
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/10 13:12:27
熟悉的很,有的啊去过呢,我想对的有｀｀
自相关系数拖尾,偏自相关截尾做AR模型自相关系数截尾,偏自相关拖尾做MA模型你这个要做ARIMA模型了,至于滞后期数,要一个一个试验找AICSC最小的期数
1.用差分前的序列数据（x,y）;2.最小二乘：quick——estimateequation中输入：ycx运行即可3.结果分析：把回归的残差序列命名为e命令窗口：seriese=resid对生成的序
你这个问题很难,要简单的就找张晓峒的书看,要稍微深一点就找高铁梅的书看
接受原假设,从算出来的检验统计量-3.352668都大于各临界值,可以认为你的序列在这些显著性水平下都是非平稳的.不能通过ADF检验.这些你可以参考一下易丹辉的书,易丹辉数据分析与Eviews应用.
我看看如何处理
一是模型有所欠缺如滞后变量不够建议增加滞后变量再删减在拟合二是,数据变动异常值较多或区间过长增大误差三是,使用静态预测而非动态预测
您好,很高兴为您 每次计算的滞后阶数都不同,计算结果肯定有变化. 如果是同一数据的话按照Eviews的最优判定滞后阶数不应该有差别,估计楼主的resid_B序列是通过某种方式生成的,因此每次检验序
你的这个序列含单位根,是非平稳的但我不知道你选的哪种单位根检验,带漂移项和趋势项吗?如果都带着还是这种结果只能差分一次了
这个输出结果应该这样看：从上往下分为2个部分最上面的部分是ADF检验的结论部分,看的时候看prob这列的值,这个越小就表明越不可能存在单位根,小的标准就看你选择置信水平,比如你选择5%,那么小于5%就
时间序列数据在EVIEWS中处理,对平稳时间序列处理准确度比较高.不知你是进行什么处理,因此很难说.差别有多大?
求增长率,时间序列有多种.但常用的先求对数,然后后期数据减去前期数据,就可以了.如,求股票收益率等.
没有办法.时间序列要求较大样本的.当然,如果要求不是太高,比如不做协整检验,只用普通的回归,可以做一下.但总的来说,样本太小,影响结论的可靠性.统计人刘得意
EVIEWS比较好,SPSS现在都不是STATA的对手了
数据在哪里需要文字分析吗我的邮箱发给你了把数据和借鉴的论文一起发来哈
做回归分析和格兰杰因果检验就可以啦
你只有1个变量要做哪些计量模型啊总不能只做了个ADF检验就了事吧再问：还有这个，这个已经是三阶了，还有其他的什么图吗？似乎还有一个预测，那个使用电脑还是根据图的啊？？？再答：不懂你要做什么
这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验；若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会
平稳看PROB值,小于0.05就是平稳
什么叫小值波动?利用eviews分析时间序列,1首先应绘制时序图,分析波动和趋势2做相关系数图,3做单位根检验,根据相关系数判断数据平稳性如果数据序列平稳,则根据相关系数图判断模型形式和阶数不平稳的话