大师作文网Eviews求一阶自相关系数
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/10 21:59:21
在eviews里面的操作：假设你要产生一阶差分的序列为x,且已经把序列x的数据导入eviews在命令区键入：“seriesdx=d(x)”再按回车键,eviews自然就帮你生成一个新的“dx”序列,即
P和Q值根据AIC、SIC以及参数显著性综合确定啊自相关拖尾,偏相关截尾
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自相关系数在大约6期左右出现一个峰值偏自相关也是如此你用的是月度数据,从图上看偏自相关的季节性似乎有点显著,自相关的半年度周期也比较显著可以考虑ARMA((1,6),(1,6))试试,再估计一下ARM
Eviews时间序列分析实例时间序列是市场预测中经常涉及的一类数据形式,本书第七章对它进行了比较详细的介绍.通过第七章的学习,读者了解了什么是时间序列,并接触到有关时间序列分析方法的原理和一些分析实例
genrdx=d(x)原变量一阶差分后的值就存在新变量dx中
workfile中点开你需要观测的序列窗口,左上侧view-correlogram-OK,得到自相关和偏相关再问：这个图早就作好了，就是想问一下怎么做那个每一阶的自相关系数和偏自相关系数的表不用了。。
免费一次.stata的命令名是correlate[varlist][if][in][weight][,correlate_options]eviews中的操作是把相关变量生成一个gruop,然后点击再
要求用迭代法（三步）和杜宾两步法分别做,写成EVIEWS的命令形式.ls（如果是2阶自相关,就是“lschukoucgdpar(1）ar(2）”,依此类推再问：请问那个求出来的是一阶自相关系数么？
1数据有问题2软件版本盗版没盗好,重新找一个版本,或者把软件重新启动我替别人做这类的数据分析蛮多的
SyntaxR=corrcoef(X)R=corrcoef(x,y)[R,P]=corrcoef(...)[R,P,RLO,RUP]=corrcoef(...)[...]=corrcoef(...,'
你这个数据都没平稳,不能用于建模先做差分平稳化后,再看自相关和偏相关函数图
你不是已经得到结果了吗?我替别人做这类的数据分析蛮多的再问：我想画出AC和PAC的图形，明白？
选择目标序列openasgroupview>covarianceanalysis>勾选correlation,得出结果
相关系数啊,就是自变量和变量之间的相关程度
functionrelation(a,b,n)!本程序计算两列向量的相关系数!a,b分别是待计算的向量!n是向量的长度,要求两列向量等长implicitnoneinteger,intent(in)::
相关系数是-1再答：用x表示y，得到，x和y是负相关的，又因为xy关系是确定的，所以是绝对负相关，相关系数就是-1再答：如满意请采纳～谢谢
对角线上是自相关,所以是1,剩下两个变量分别是x与y的相关和y与x的相关,这两个是相等的,实际的相关系数是-0.0843
再问：第三行的怎么得到的？再答：协方差公式再答：
DW近似等于2(1-r^2)所以2×(1-r^2)=0.6r^2=0.7估计你问的应该是这个把.