大师作文网EVIEWS的好处
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/09/21 23:39:31
ADF值是-3.028临界值有3个嘛,上面有,5%的是-3.737形式是：C,0,2,你没引入趋势项；结论：平稳没有了,就这样.
在eviews里面的操作：假设你要产生一阶差分的序列为x,且已经把序列x的数据导入eviews在命令区键入：“seriesdx=d(x)”再按回车键,eviews自然就帮你生成一个新的“dx”序列,即
lsrc不用取对
这是脉冲响应函数里面的聂荣主要是看反应情况
ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st2看作是xt的函数,而是把st2看作随机误差平方项ut-12及其滞后项,ut-22,…,的函数.ARCH是误差项二
看几个值就行了,R在0.9以上,越接近1越好,DW值在2左右,T值>2最好把结果贴出来看一下.
你好多重共线性的问题是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确.最常用的解决方法就是逐步回归.就是你做的踢出变量了.你把所有变量加回去他们相关程度
这个是可以复制进去的.把EXCEL里面的数据复制之后,打开EVIEWS,然后建立一个心工作文件,再然后就点quick里面的emptygroup,打开粘贴就可以了.我觉得这个方法比较简单,也有其他的导入
样本太少是没有意义至于查表就没有必要啦eviews会给出对应的P值看P值就可以知道显著性啦再问：p值怎么看，给我个步骤，我的模型样本容量就12个。强行加上的新的三个又查不到，算出来数值不太好。话说，p
首先,如果你的样本期到2010年,而你又要预测到2015年,你输入Eviews中的样本期应该到2015年.再次,你求系数建立模型的样本期要到2010年,预测的时候下面的扩展样本为“20112015”,
你的思路错误是否取对数,应在做协整之前去考虑而不是一股脑的都去做协整分析
R-SQUARED判定系数,越近1越好ADJUSTEDR-SQUARED调整的判定系数,大多情况下略小于判定系数S.E.OFREGRESSION回归标准差,越小越好LOGLIKELIHOOD似然估计值
内容很多,抓关键点就行了.一看判定系数R方,为0.72,拟合优度尚可.具体地说,在因变量的总变化中,有72.3%是由自变量P引起的,而27.7%是由其它因素引起的.模型拟合效果还不错.多大范围之内呢?
eviews用ls命令即可我替别人做这类的数据分析蛮多的
genrxt=d(x,2)x是原序列,xt是差分后的序列
主菜单第一个下有INVERTEDROOT,点击.
要做什么计量分析
建立garch模型后在残差检测中有这个选项再问：可是看文章中是要在建立garch模型前，用简单线性回归后进行的ARCH—LM检验，不知道是怎么做到的。
应该是p值,p0.05时不能拒绝原假设
1降低异方差的影响2用对数进行回归后的系数就代表弹性啦