正态分布 x1-x2的期望和方差
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/20 01:01:02
期望:可以看做是平均值,方差:用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度.
E(X)=E(X1+X2+X3)=E(X1)+E(X2)+E(X3)=0,同理E(Y)=0E(XY)=E(X2^2)+E(X3^2)=2B^2Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)*E(Y)=2B^2
用统计量(X-μ)/√(S/n)
对于标准正态分布的取样,样本均值的期望就是0,样本方差的期望有两种理一种是样本内方差的期望,也就是标准差,是1一种是样本间方差的期望,标准误,公式为:s.e.=s.d./根号n对于本题,s.d.(标准
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不太懂联合概率分布的意思可能和我们教材不一样吧我只会求X2的方差为4.不好意思.没有期望怎么能求出F(X)的概率分布呢?
独立同分布是说随机变量之间相互独立,而且分布函数相同.既然分布函数相同,因此只要期望,方差是有限值,就必然是一样的.
若期望u已知,利用(Xi-u)/&(方差)是标准正太的性质,那么它的平方属于塌方分布,在显著性水平条件下.即可找出其拒绝域!
常见的有正态分布,二项分布,指数分布,均匀分布正态分布N~(a,b)EX=aDX=b二项分布B~(n,p)EX=npDX=np(1-p)指数分布λEX=λ分之一DX=λ^2分之一均匀分布在(a,b)之
1、E(X')=u,D(X')=σ2/n,E(S2)=DX,2、最大似然估计:a=-1-n/(lnx1+lnx2+...+lnn)矩估计:a=(1-2X')/(X'-1)X'代表X-好多符号显示不了,
2a^2
不用二重积分的,可以有简单的办法的.设正态分布概率密度函数是f(x)=[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]其实就是均值是u,方差是t^2,百度不太好打公式,你将就看一下.于是:
自由度为1的x分布数学期望1,方差2
X1和X2是独立的吧?D(2X1+3X2)=4D(X1)+9D(X2)=4x1+9x1=13再问:我也是一直在想是不是独立的。现在的观点也是两者相互独立。谢
1、x1、x2是否相互独立,与你得出的Δ=X1-X2无关.只与你使用环境有关,与你建模时假设有关,也就是实际情况.2、如果相互独立,标准正态分布的函数也是标正分布,期望与方差根据公式可求的.如果不独立
当X~N(μ,σ)时,E(X)=μ,D(X)=σ²所以E(Y)=aE(X)+b=aμ+b,D(Y)=a²E(X)=a²σ²
期望为2,方差为5