设X与Y相互独立,且都服从N(μ,σ²),则有E(X-Y)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 14:24:42
设X与Y相互独立,且都服从N(μ,σ²),则有E(X-Y)
概率论正态分布设随机变量X、Y相互独立,且都服从正态分布N(1,2),则下列随机变量中服从标准正态分布的是A.(X-Y)

A-YN(-1,2)X-YN(0,2+2)=N(0,4)(X-Y)/2N(0,4/2^2)=N(0,1)选A再问:虽然看懂了...不过可以这么做的依据是什么啊?就是说,为什么可以对XY做运算?再答:这

设两个随机变量X,Y相互独立,且都服从均值为0、方差为12

令:Z=X-Y,则由于X,Y相互独立,且服从正态分布,因而Z也服从正态分布,且EZ=EX-EY=0-0=0,DZ=D(X-Y)=DX+DY=12+12=1,因此,Z=X-Y~N(0,1),∴E|X-Y

设随机变量X与Y相互独立,且都服从正态分布N(0,1),则P{max(X,Y)≥0}=______.

P{max(X,Y)≥0}=1-P{max(X,Y)<0}=1-P{X<0,Y<0}由于随机变量X与Y相互独立,所以:P{max(X,Y)≥0}=1−P{X<0}P{Y<0}=1−Φ2(0)=34.故

设随机变量X,Y相互独立,且都服从正态分布N(0,σ^2),求Z=(X^2+Y^2)^0.5的概率密度.

Z的分布叫做瑞利(Rayleigh)分布,具体求法:f(x,y)=[1/(2πσ^2)]*e^-[(x^2+y^2)/2σ^2]当z=0时,有:F(z)=∫∫f(x,y)dxdy,其中积分区域为x^2

一道概率论的题目设X,Y相互独立,且都服从N(0,1)分布,试求E(根号X^2+Y^2)

这是二维的Maxwell分布,你学大学物理会遇到三维的.不过对于只求期望的话,不用求它的分布函数.E((X^2+Y^2)^(1/2))=∫∫(x^2+y^2)^(1/2)dF(x,y)=∫∫(x^2+

设随机变量X与Y相互独立且都服从正态分布N(μ,12),若P{X+Y≤1}=12,则μ等于(  )

设Z=X+Y,X、Y独立且都服从正态分布N(μ,12),Z也服从正态分布D(Z)=D(X)+D(Y)=1,E(Z)=μ+μ=2μZ~N(2μ,1)所以:Z-2μ~N(0,1)P(Z≤1)=P(Z-1≤

设随机变量X和Y相互独立,且都服从正态分布N(0,1),计算概率:P(X*X+Y*Y

随机变量x,y相互独立都服从N(0,1)则f(x,y)=fX(x)fY(y)=1/(2π)e^(-x²-y²)P(X^2+Y^2

设随机变量X,Y相互独立,且都服从正态分布N(0,σ^2),求Z=(X^2+Y^2)^0.5的方差

并不是很确定这个答案,但是觉得是一个还算有道理的解释.方差=积分(积分(X^2+y^2)*pdf(x正太)*pdf(y正太)dx)dy(上面的式子是由方差的积分定义得到的).由于xy相互独立,上面的积

设随即变量X和Y相互独立,且都服从正态分布N(u,m^2),求max(X,Y)的数学期望 我需要答案,

是不是以x,y建立坐标轴,借助图像y>=x确定的呢……表示不知道答案不用谢

设随机变量X与Y相互独立,且服从同一分布,X的分布律为

由于:P(X=0,Y=0)=P(X=1,Y=0)=P(X=0,Y=1)=P(X=1,Y=1)=1/4.P(Z=1)=P(X=1,Y=0)+P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=1)=3/4.P(Z=0

设随机变量X与Y相互独立,且都服从参数为3的泊松分布,证明X+Y仍服从泊松分布,参数为6

这个用泊松分布可加性来做,很简单X,Y相互独立且分别服从p(λ1),p(λ2)那么Z=X+Yp(λ1+λ2)参考资料里有他的证明

设随机变量X与Y相互独立,且都服从参数为3的泊松分布,证明X+Y服从泊松分布,参数为6

要用到微积分吗?具体公式给下回答:=Σ(3^I*e^(-3)I/I!)(3^(K-I)*e^(-3)I/(K-I)!)=Σ(3^I*3^(K-I)e^(-3)*e^(-3)/I!*(K-I)!)=Σ[

设随即变量X与Y相互独立,都服从正态分布.其中X~N(3,5),N(7,20).计算概率P(X+Y

楼主先要知道一个公式,如不会这个公式没法算.那就是:如果X和Y相互独立,那么正态公布对两个参数有可加性.已知:N(3,5),N(7,20).那么X+Y有,N(μ1+μ2,σ1(2)+σ2(2)),我解

设X与Y相互独立且服从N(0,0.5),证明X-Y是N(0,1)随机变量

因为X,Y独立的正太分布,所以他们的线性组合仍是正态分布D(X-Y)=DX+DY=1E(X-Y)=EX-EY=0所以有如题结果

设随机变量X与Y相互独立,都服从正态分布.其中X~N(2,5),N(5,20),计算概率P(X+Y≤15),

N(2,5),N(5,20)E(X+Y)=EX+EY=7D(X+Y)=DX+DY=25X+Y~N(7,25)(X+Y-7)/5~N(0,1)P(X+Y

设随机变量X与Y独立同分布,且都服从标准正态分布N(0,1),试证:U=X^2+Y^2与V=X/Y相互独立

这是个著名的问题.也很有工程用途: 当一个二维信号联合正态时,幅值和相位是独立的.见图: