随机变量X与Y,已知DX=25,DY=36
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/25 22:20:31
X,Yarenormaldistributed,sothatX+Y,X-Yareparewiseindependentiffcov(X+Y,X-Y)=0,namelycov(x,x)+cov(X,Y)
据方差的性质,若X,Y为相互独立的随机变量,有:D(X+Y)=D(X)+D(Y)答案是7再问:您去定吗?我要考试,谢谢真实答案再答:我确定,这是概率论与数理统计书上的内容再问:若X是连续性随机变量,a
E(Y)=0×(0.3+0.1)+1×(0.2+0.4)=0.6E(X)=2×(0.3+0.2)+3×(0.1+0.4)=2.5E(XY)=2*0*0.3+3*0*0.1+2*1*0.2+3*1*0.
不等于.证明如下DX=EX^2-(EX)^2DY=EY^2-(EY)^2EXY=EXEYDXY=E(XY)^2-(EXY)^2=(EX^2)(EY^2)-(EXY)(EXY)=DXDY+EX^2(EY
回答:|X-Y|不同于X-Y或X+Y.取了绝对值后,取值范围大于等于0,改变了原来变量的分布特性.
再问:x的区间为什么是0到Z/2呢
Cov(Y,X)=Cov(2X^2+X+3,X)=2Cov(X^2,X)+Cov(X,X)+0Cov(X,X)=Var(X)=1Cov(X^2,X)=E(X^2X)-E(X^2)E(X)=E(X^3)
D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)等式成立当且仅当协方差为0协方差为0就意味着不相关呗
Pxy根号[D(X)D(Y)]=Cov(X,Y)0.4*30=Cov(X,Y)Cov(X,Y)=12D(X-Y)=D(X)+D(Y)=61
再问:太满意啦,太感谢啦再问:原来是我求错了DU和DV,我当成减法了,老师上课讲的时候也没在意,现在才发现我的错误,太谢谢你了
在这里x是自变量y是因变量,x+y=1化为y=1-x即y=-x+1x系数为-1所以x,y相关系数为-1
此题应将x与y看做变量,求du/dx时,应将y看做常数;求du/dy时,将x看做常数.对这两个等式两边求关于x的偏导数,则1+2u×du/dx+2v×dv/dx=0;2x+du/dx+2v×dv/dx
先求Z=X^2的概率密度F(Z)=P(X^2≤z)=P(-z^0.5≤x≤z^0.5)=f(x)从-z^0.5到z^0.5的积分然后F(Y)=1-P(X>y,X^2>y)最后f(Y)=F'(Y)整体思
EY=0DY=1EY=E(x-u)/&=(EX-U)/&=0DY=D[(X-U)^2]/(&^2)而D[(X-U)^2]=E[(X-U)^2]-[E(X-U)]^2=E[(X-U)^2](后面项为0)
E(X) 、D(X)均为常量
cov(Y,Z)=cov(Y,X-2Y)=cov(Y,X)-cov(Y,2Y)=0-2cov(Y,Y)=-2DY=-8
1.设x和y的相关系数为:CxyCxy=E[(x-Ex)(y-Ey)]/(sigmx*sigmy)=E[(x-Ex)(0.8x+0.7-0.8Ex-0.7)]/[sigmx*0.8*sigmx]=E[
下面给出利用特征函数所进行的严格证明.证明:记h_{X}(t)为随机变量X的特征函数(注:记号“h_{X}”中的“_”表示“下标”;下文中的记号“^”表示“上标”,用来表示幂运算,如2^n是2的n次方
DX+DY-2Cov(X,Y)=1+4-2*1*2*0.6=2.6