stata如何做adf检验

ADF值是-3.028临界值有3个嘛,上面有,5%的是-3.737形式是：C,0,2,你没引入趋势项；结论：平稳没有了,就这样.

file--New--Workfile...以时间序列为例：输入相关起始时间后回车建立时间序列的方法：Object--NewObject,选择对象类型Series,并为之命名.首先告诉你不用一个一个输

differenceindifferencemodel?stata有这个命令你finditdiff安装然后helpdiff按照语法做即可再问：抱歉，因为之前没接触过，可以说的详细些么，把我当成初学者的

ADF检验,单个变量打开点窗口的view-unitroottext.协整检验,将同阶单整的变量group打开,quick-estimateequation,输入被解释变量,c,确定,再点proc-ma

1.用差分前的序列数据（x,y）;2.最小二乘：quick——estimateequation中输入：ycx运行即可3.结果分析：把回归的残差序列命名为e命令窗口：seriese=resid对生成的序

首先是需要导入数据,你可以把数据存在excel里面.然后另存为03版本的excel!打开eviews-->file-->new-->workfile设置好你需要的日期,也就是你数据的长度然后file-

取对数是为了消除异方差,我替别人做这类数据分析蛮多的

Prob>chi2=0.0000表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”再问：您好，请问能再给我详细解释下prob>chi2的含义吗再答：Prob>chi2就是接受原假设的概率

ADF检验,单个变量打开点窗口的view-unitroottext.协整检验,将同阶单整的变量group打开,quick-estimateequation,输入被解释变量,c,确定,再点proc-ma

ADF检验支出：x取对数LNX要一阶的AugmentedDickey-Fullerteststatistic-3.2141P值0.0576Testcriticalvalues:1%level-

一,首先我根据ADF检验结果,来说明这两组数据对数情况下是否是同阶单整的（同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法）,我对你的两组数据分别作了单位根检验,结果如下：1.LNFDI水平下的AD

首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其

ADF检验是检验数据时段平稳性的,我记得我们导师说过,所有的数据都是会平稳的,不平稳只是因为你的数据时段选取的不够长.

接受原假设,从算出来的检验统计量-3.352668都大于各临界值,可以认为你的序列在这些显著性水平下都是非平稳的.不能通过ADF检验.这些你可以参考一下易丹辉的书,易丹辉数据分析与Eviews应用.

一个分类进行描述统计的命令（sum的进阶版）：tabstatpriceweightlength,by(foreign)stat(mesdN)nototallongstub按照foreign分类,对pr

pwcorr,变量1变量2,sig就可以了

不知阁下用的是哪个版本,第二个一般选level,第四个没规定具体是几阶滞后项,我用的使EVIEws5.0版本,滞后项是自动选择的；一般进行ADF检验要分3步：1对原始时间序列进行检验,此时第二项选le

根据ADF检验结果,可说明数据是否是同阶单整的（同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法）,协整数据才可以做进一步分析,否则会出现误差导致结论失效.不是协整的数据,可以通过一阶,甚至二阶差分

用EVIEWS和STATA就可以做啦也可以做其他形式的单位根检验

DF检验：dfullerXADF检验：不含截距项和时间趋势-dfullerX,noconstantregresslags(n)含截距项但不含时间趋势-dfullerX,regresslags(n)含截