X服从U(-1,2),E(X²)-搜答案-大师作文网

这是双变量函数的概率分布,先求出概率分布函数,再求导就得到密度函数.我明白你的意思,你是想让别人帮你做出来.我提供思路.你从分布函数出发,首先求z=max(x,y)的分布函数,它等于p(Z再问：这个混

EX^2-(EX)^2=DX知道这个公式不?知道就会了吧...EY=EX^2=DX+(EX)^2=1+0=1

那个U是平均分布吧?是的话就这么做：取小区间dy,则dy=2x*dx,值为dy的概率就是dp=0.5*dx,则概率密度：f=dp/dy=0.5*dx/(2x*dx)=1/(4x)＝1/(4*y^0.5

∫(1/2)xe^-|x|=0=E(x),因为xe^-|x|是奇函数E(x^2)用分布积分做,因为d(x^2)/dx=2x由上一行知道是0,所以只有一项积分,又由奇偶性最后结果出来是2因此D(x)=E

事实上,任意随机变量的分布函数（CDF）均服从（0,1）上均匀分布. 补充.Y就是X的累积分布函数,累积分布函数的取值范围只能是(0,1).

再问：求详解过程再答：

答：设X,Y相互独立,且服从同分布X～U(-2,2),Y～U(-2,2), 则X,Y的概率密度为(y只需换成x) f(x): ①:1/4,-2<x<

P{|X-μ|

设X服从泊松分布,参数为λ,那么EX=λ,DX=λ,所以E[X(X-1)]=E(X^2)-EX=DX+(EX)^2-EX=λ＋λ^2－λ=λ^2.也可以直接根据定义E[X(X-1)]=sum(n(n-

因为随机变量X服从参数为1的指数分布,所以f(x)=e^(-x)(x>0时)而f(x)=0(x

参数为1,就是λ为1

分布函数：p{Y

解法的要点如下图,先找出分布函数的关系.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!

φ(x)=[1/(根号2π)]e^[-(x^2)/2]故:f(x,y)=φ(x)*φ(y)=[1/(2π)]e^[-(x^2+y^2)/2].故:E((X^2+Y^2)^(1/2))=∫∫[(x^2+

X~N（0,1）则Y=X^2~~卡方分布X^2(1)所以EX^2=1E(X^4)=DY+(EY)^2=2+1=3E(X^3)=0.pdf概率密度函数关于y对称.当然,也是可以像沙发同志那样做.不过有点

E(X)=1Ee^(-2x)=∫(0~无穷)e^(-2x)e^(-x)dx=-e^(-3x)/3|(0~无穷)=1/31+1/3=4/3再问：期望的定义式不是E(X)=∫xf（x）dx，f（x）为密度

E（X）=∫(-∞,∞)e^y*(1/2π)^(1/2)*e^((y-u)/2)^2dy=e^(1/2+u)

/>∵X服从参数为1的指数分布，∴X的概率密度函数f(x)=e-x，x＞00，x≤0，且EX=1，DX=1，∴Ee-2x=∫+∞0e-2x•e-xdx=-13e-3x|+∞0=13，于是：E(X+e-

1、概率密度f(x,y)=f(x)*f(y)=25e^(-5y)0