Y=lnX服从N(u,1),求E(X)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/16 17:07:38
Y=lnX服从N(u,1),求E(X)
求函数y=x^n*lnx的导数

y=x^n*lnx那么y'=(x^n)'*lnx+x^n*(lnx)'显然(x^n)'=nx^(n-1),(lnx)'=1/x所以y'=lnx*nx^(n-1)+x^(n-1)

若随机变量X服从U(0,2),求Y=X^2的概率密度函数,

那个U是平均分布吧?是的话就这么做:取小区间dy,则dy=2x*dx,值为dy的概率就是dp=0.5*dx,则概率密度:f=dp/dy=0.5*dx/(2x*dx)=1/(4x)=1/(4*y^0.5

设x服从正态分布,Y服从均匀分布u(-h,h),x,y相互独立,求z=x+y的概率密度函数

FZ(z)=P{Z再问:可是答案是{Φ[(z+h-μ)/σ]-Φ[(z-h-μ)/σ]}/2h再答:我第一行做错了。FZ(z)=P{Z

设随机变量U服从(-2,2)上的均匀分布,试求:(1)Z=X+Y的分布律

答: 设X,Y相互独立,且服从同分布X~U(-2,2),Y~U(-2,2), 则X,Y的概率密度为(y只需换成x) f(x): ①:1/4,-2<x<

设随机变量X和Y相互独立,服从正态分布N(0,2^2),记U=3X+2Y,V=3X-2Y,求U与V的相关系数P

E(X)=E(Y)=0,D(X)=D(Y)=4,E(X^2)=D(X)+[E(x)]^2=D(X)=4,E(Y^2)=4;E(U)=3E(X)+2E(Y)=0,E(V)=3E(X)-2E(Y)=0;D

设随机变量x服从参数λ=1的指数函数,求Y=lnx的概率密度

如图,有不清楚请追问.满意的话,请及时评价.谢谢!

设随机变量X服从参数为2的指数分布,证明Y=e^-2X服从U(0,1)

解法的要点如下图,先找出分布函数的关系.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!

设随机变量X服从正态分布N(u,16),Y服从正态分布N(u,25).记p=P(X≦u-4),q=P(Y≧u+5),则p

应该是相等的再问:求计算过程再答:计算过程,,,u是对称轴,X的西格玛是4,所以,p表示小于u-西格玛的概率。同理,q表示大于u+西格玛的概率。每一个正态曲线的大于u+西格玛,u+2西格玛,u+3西格

设随机变量x服从参数λ=1的指数分布,求Y=lnx的概率密度

经济数学团队帮你解答,有不清楚请追问.请及时评价.

已知总体Y服从正态分布N(u,1),且Y=lnX,求X的期望E(X)

E(X)=∫(-∞,∞)e^y*(1/2π)^(1/2)*e^((y-u)/2)^2dy=e^(1/2+u)

随即变量X服从N(0,1)分布,Y=X^2,求x和y的相关系数

p=cov(x,y)/[√D(x)*√D(y)]cov(x,y)=E(x*y)-E(x)*E(y)=E(x^3)-E(x)*E(x^2)=E(x^3)=∫∞(x³*e^(-x²/2

概率论 Y = lnX N(u,1) 求E(X)

回答:根据题意,Y∼N(μ,1),X=e^(Y),y=h(x)=lnx,h'(x)=1/x.于是,X的概率密度为ψ(x)=[1/√(2π)]{e^[-(1/2)(lnx-μ)^2]}(1/

y=[(lnx)^x] * [ln(lnx)+(1/lnx)] .求y的导数

我发图了如是求不定积分就容易了,就是(lnx)^x+C

已知y=x[sin(lnx)+cos(lnx)],求y的n次方

y=x[sin(lnx)+cos(lnx)]=√2x[√2/2sin(lnx)+√2/2cos(lnx)]=√2xsin(lnx+π/4)y^n=2^(n/2)x^nsin^n(lnx+π/4)