国际金融计算题1、掉期率计算假如某日现汇市场汇率为：USD1=CHF1.4500/50三个月后远期掉期率为：110/13

来源：学生作业帮编辑：大师作文网作业帮分类：综合作业时间：2024/11/18 11:55:33

国际金融计算题
1、掉期率计算
假如某日现汇市场汇率为：USD1=CHF1.4500/50
三个月后远期掉期率为：110/130点,伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500
三个月的远期掉期率为：470/462点,求USD对CHF及GBP对USD的远期汇率?
2.
购买期权的份额：英镑6.25万欧元12.5万日元1250万美元10万
（1）美国某公司从英国进口商品,货款价格312.5万GBP,约定三个月后付款,为了避免三个月后英镑汇率升值造成亏损,美国公司通过期权保值,期权费用是1GBP=0.01USD,期权协议价格为GBP1=USD1.45,假设三个月的到期日英镑对美元的汇率出现下列四种情况：
a、若英镑升值,且GBP1>USD1.46
b、若英镑贬值,且GBP1

1.USD1=CHF1.4500/50,三个月后远期掉期率为：110/130点,
　　三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
　　伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500,三个月的远期掉期率为：470/462点
　　三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
　　2.
　　(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
　　a,若英镑升值,且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
　　b、若英镑贬值,且GBP1

国际金融计算题假设目前银行美元对英镑的3个月远期汇率为$1.10/£1,但投机者认为英镑将会大跌,3个月后某日纽约外汇市场：美元/瑞士法郎即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期贴水 140-135 远期汇率是怎么计英国伦敦年利率为9.5%美国纽约市场年利率为7%伦敦市场美元即期汇率为1.96三个月远期美元汇率和外汇升水为? 设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025—1.6035,3个月汇水为30 3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370.判断3个月美设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率《国际金融》计算题————按照哪个汇率计算? 求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的）, 求一道金融汇水题目,已知某日纽约外汇市场美元对加元即期汇率为1.2100-1.2140,3个月加元远期外汇升水6 关于套汇计算某日路透机显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英磅=2.2980/ 伦敦市场,美元现汇汇价为￡1=＄2.004.,一年期贴水20点,伦敦利率为13%,美国利率为10%.现有一美国套利者,欲美国预期通货膨胀率是4%,中国预期通货膨胀率是6%,如果现汇汇率是$1=￥8.03,预期2年后的现汇汇率是多少