大师作文网套汇计算 求详细计算过程
来源：学生作业帮 编辑：大师作文网作业帮 分类：综合作业 时间：2024/11/14 03:28:44
套汇计算
求详细计算过程
第一题:现在香港市场把英镑兑换成人民币:8,000,000*9.6530=77,224,000人民币
在伦敦外汇市场兑换成英镑:77,224,000*(1/9.6520)=8,000,828.8英镑
盈利大约为8,000,828.8-8,000,000=828.8英镑
第二题:本题设计不太科学,假设条件没讲清楚.
假设远期价格到期后跟即期价格一样.
盈利为100,000*(90/360)*6%=1500英镑,成本为即期:1英镑需要支付0.0025港币,远期交易成本:1英镑需支付0.009港币(后价低于前价小,自动在前一位进一计算)即价差为020/110
成本为100,000*(0.002+0.009)=1100港币
假设当前价格为条件中出现价格,则盈利为1500*9.8000-1100=13600港币
第三题:1英镑=1.5010*98.512=147.867港币,1,000,000*147.867=147,867,000港币
在伦敦外汇市场兑换成英镑:77,224,000*(1/9.6520)=8,000,828.8英镑
盈利大约为8,000,828.8-8,000,000=828.8英镑
第二题:本题设计不太科学,假设条件没讲清楚.
假设远期价格到期后跟即期价格一样.
盈利为100,000*(90/360)*6%=1500英镑,成本为即期:1英镑需要支付0.0025港币,远期交易成本:1英镑需支付0.009港币(后价低于前价小,自动在前一位进一计算)即价差为020/110
成本为100,000*(0.002+0.009)=1100港币
假设当前价格为条件中出现价格,则盈利为1500*9.8000-1100=13600港币
第三题:1英镑=1.5010*98.512=147.867港币,1,000,000*147.867=147,867,000港币