股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高?

来源：学生作业帮编辑：大师作文网作业帮分类：综合作业时间：2024/11/15 23:44:54

股票b的风险溢价更高.
在一倍标准差下如果市场变化了一倍,
a股变化范围是=40%*0.5=20%
b股变化范围是=20%*1.5=30%
即b股本身股价变化不大,但随市场变化而变的范围很大.如果能准确把握这市场的变化,则投资b股.
a股股价,虽然自身价格的变化比较大,但随市场变化而变的特性却小多了.是相对市场比较稳定的一个股票.
再问：那哪知股票的总体风险更大，哪知系统风险更大，哪知非系统性风险更大？
再答：总体风险更大的股票是b 系统风险更大的股票是b 非系统性风险更大的股票是a
再问：不对吧总体风险更大的应该是a吧？总体风险看标准差
再答：这个看法，本人也不能完全肯定。本人不是这个专业的人，我现在的看法只代表现在我的认识水平。 a股标准差虽然大，但随市场即随股市大盘起伏而变化的幅度并不大。所以认为其总的风险不比b股大。

求指教股票的β系数和标准差计算 A股票贝塔系数为2.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬I率为10% 求股票的期望收益率和标准差假设某投资者投资于A、B两只股票各50%,A股票的标准差为12%,B股票的标准差为8%,A、B股票的相关系数为0.6,则假定无风险报酬率等于12%,市场投资组合报酬率等于16%,而股票A的贝塔系数等于1.4 现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.（12 现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%. 股票中的β系数如何解释（贝塔系数）? .某公司股票β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为股票的A/H溢价表有什么意义证券市场中短期政府债券的利率是3%,市场平均收益率为9%.某只股票的贝塔系数为1.2求改股票的预期收益率股票的贝塔系数的估计我最近要写论文涉及到多只股票贝塔系数的估计问题,现在遇到的最大问题是数据的收集,请问那位高手指点下我