在多元回归中调整后的判定系数与判定系数的关系有

来源：学生作业帮编辑：大师作文网作业帮分类：数学作业时间：2024/11/16 23:02:05

判定系数也叫拟合优度、可决系数.表达式是

该统计量越接近于1,模型的拟合优度越高.

问题：在应用过程中发现,如果在模型中增加一个解释变量, R2往往增大
这就给人一个错觉：要使得模型拟合得好,只要增加解释变量即可.
——但是,现实情况往往是,由增加解释变量个数引起的R2的增大与拟合好坏无关,R2需调整.

这就有了调整的拟合优度

在样本容量一定的情况下,增加解释变量必定使得自由度减少,所以调整的思路是:将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度,以剔除变量个数对拟合优度的影响:
其中：n-k-1为残差平方和的自由度,n-1为总体平方和的自由度.

总是来说,调整的判定系数比起判定系数,除去了因为变量个数增加对判定结果的影响.

顺便补充一下：

判定系数与F统计量的关系史什么? 判定系数怎么算一元线性回归方程的判定系数中的X和Y该如何取值? 关于线性回归的问题.为什么一元线性回归的判定系数等于相关系数的平方?从各自的公式上看不存在这个关系啊在求解多元回归方程中,需检验方程和系数的显著性,但是. 两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为? 已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为多少?怎么算出来的? spss多元线性回归,我的假设x1与y显著正相关,系数表中x1的系数为正,sig小于0.05 那说明了什么? 计量经济学中简单线性模型、对数模型、半对数模型的含义多元线性回归回归方程的显著性检验（单个系数与联在多元回归分析中,检验方程的拟合优度用调整后的Rde^2效果更好吗在SAS能否用多元回归的方法判定两组数据是否具有显著性差异多元线性回归的非标准系数和标准系数为什么会一样? 如何将spss线性回归输出结果中回归系数的显著性水平调整成以“ * ”号的形式?

在多元回归中 调整后的判定系数 与判定系数 的关系有

在多元回归中调整后的判定系数与判定系数的关系有