假定某日美国市场MD/USD=0.6440/50,一年期马克贴水率1.90/1.85美分;一年期马克利率10%,一年期美
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:英语作业 时间:2024/09/21 10:43:55
假定某日美国市场MD/USD=0.6440/50,一年期马克贴水率1.90/1.85美分;一年期马克利率10%,一年期美元利率6%,某美国商人从国内银行借的本金100万美元.试问:如果此人进行抵补套利,是否会获益?若有利可图,可获多少利
assume the period is one year:
the borrowing cost is 1,000,000*1.06=1,060,000 USD
the spot rate is 0.6440/50DM/USD, so the principal equals: 1,000,000*0.6440=644,000 DM
the holding benefit of DM for one year is: 644,000*1.1=708,400 DM
Then convert it into USD equals:708,400*1.85=1,310,540 USD
the arbitrage income is 1,310,540-1,060,000=250,540 USD
the borrowing cost is 1,000,000*1.06=1,060,000 USD
the spot rate is 0.6440/50DM/USD, so the principal equals: 1,000,000*0.6440=644,000 DM
the holding benefit of DM for one year is: 644,000*1.1=708,400 DM
Then convert it into USD equals:708,400*1.85=1,310,540 USD
the arbitrage income is 1,310,540-1,060,000=250,540 USD
伦敦市场,美元现汇汇价为£1=$2.004.,一年期贴水20点,伦敦利率为13%,美国利率为10%.现有一美国套利者,欲
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.我国某年CPI为103.75%,一年期银行存款利率为2.25%,则实际利率为