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对股票进行回归分析通常自变量和因变量选什么好?

来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/13 00:37:47
对股票进行回归分析通常自变量和因变量选什么好?
对股票进行回归分析通常自变量和因变量选什么好?
因变量通常是回报,比如行业超额回报、或者经无风险利率调整的回报.自变量,根据APT,有k个factor.所以你认为的是影响因素的变量都可以加入.常用的有市场回报(CAPM模型)、会计信息(sloan模型)、上期回报(Engle模型)和宏观变量(国债长短端利差、通胀等).但是要重点看看t检验和adj R square,会对不相关的变量进行惩罚