covariance和correlation的区别,在金融里的意义是什么

来源：学生作业帮编辑：大师作文网作业帮分类：英语作业时间：2024/11/11 21:27:12

covariance和correlation的区别,在金融里的意义是什么
I wonder what is the effect of a covariance's value?Or we figured the value of covariance in order to know whether it is positive or negative only?Unlike the correlation,the value tells us how similar the change between two variables.

我不知道你想问什么.问题太大.给你举些COV和COR的应用吧- -
比如时间序列里（比如高频或者超频时间序列在金融里应用蛮广的）,COR的pattern可以反映序列的模型.而在financial econometrics里面基本分析都是针对VAR-COV MATRIC进行的.
因为CORR算是比较直观的一种线性相关性的度量,但是CORR也因此容易失去一些COV本来的特性,比如时间序列里平稳性就不能用CORR来决定.
再问：英文是我自己写的，本来要去问老师。我想知道用cov算出来的值的意思是什么，cor的话是告诉我们2个变量变化的相似度。以上是在数学里。那他们在金融的应用是什么。通俗点解释，谢谢。
再答：比如两个变量，VAR是一个变量的误差的期望，cov就是这两个变量相互作用后的误差的期望。。至于应用，直观点讲比如你有一个股票的portfolio，你想分析它收益的均值和波动，你就可以它的COV-MATRIC（就是把所有股票两两之间的COV写成一个矩阵）。
再问：你的例子的意思是，我选取两个数据用cov来得出收益的波动，然后用大量数据来计算均值吗
再答：为什么是两个数据。。。是大量数据的均值得到的。。。
再问：大哥，我迷糊了。均值是用大量数据获得，波动也是用大量数据获得，那我用cov来获得他们之间的变化的意思吗，也就是说他们各自变化的趋势？
再答： cov(x,y)=E((x-E(x)(y-E(y))),比如你求A，B两只股票的收益率的波动，你用的肯定是一组数据啊- -。。如果你就用2个数据误差太大咯。。不是说活动他们之间变化的趋势，你如果持有A,B两个股票，你这个投资组合的波动率需要考虑A,B个股的波动率，和A,B之间的相关性(比如地产板块和建筑材料板块之间的联系)。不好意思，说话比较啰嗦。。见谅一下。。

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