若一投资组合包含A和B两种股票,股票A的期望收益率为14%,标准差为10%

你这问题就有问题.证券是包括股票在内的4大类的总称.如果要按单纯的数学解的话.就设投资股票的钱为X方程是10%X+6%(12400-X)=12400*8%解这个方程得X=6200答：他投资股票的钱为6

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b

拿方案一来说：投资总额：50+300+150＝500万元股票A的比例：50/500＝10%债券A的比例：300/500＝60%基金A的比例：150/500＝30%均值：10%×12%+60%×8%+3

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60

投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三

A股票的成本为M/1.1,B股票的成本为M/0.9,合计盈亏为：2M-(M/1.1+M/0.9)=2M-(0.909M+1.111M)=-0.0202M元.老张合计盈亏为亏0.0202M元.

B第二年是5+10=5+10×(2-1)第三年是5+10+10=5+10×(3-1)以此类推则第n年是5+10×(n-1)所以5+10(n-1)≥500

设此人持有A，B两种股票分别为x股，y股，依题意得方程组(12.5−12)x+(13.3−13.5)y＝200(12.9−12.5)x+(13.9−13.3)y＝1 300，解得x＝1&nb

总的来说按企业成长的周期分：种子会长大,成长的过程之中还是有许多的风险,需要更多的呵护.于是VentureCapital就有了风险投资的名字,A轮之后就是B轮.如果你愿意还可以有C、D、E、F、G轮.

当无风险报酬率为12%时,A股票的报酬率=12+1.4*（16-12）=17.6%当无风险报酬率上升1个百分点而证券市场线斜率不变时,市场投资组合报酬率同样上升1个百分点,达到17%.此时A股票的预期

我也刚刚做到这道题某民营企业生产A,B两种产品,根据市场调查和预测,A产品的利润与投资成正比,其关系如图1,B产品的利润与投资的算术平方根成正比,其关系如图2,（注：利润与投资单位是万元）（1）分别将

两只股票组合的β系数为200万除以300万乘以1.5+100万除以300万乘以0.6=1.2投资组合的总β系数为本组合中各单个投资品种占总投资额度的比例乘以本品种的贝塔系数累计相加.贝塔系数在证券从业

这个题目很好解答,直接用EXCEL表计算,把数据填写进去.最高收益率就是分别是25%,16.5%和10%,

(0.8×1.02+0.2×1.12-1)×100%=4%

你好!6开头的是上海主板上市的股票,0开头是深圳主板上市的股票,300开头的是深交所创业板股票.B股是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在中国境内（上海、深圳）证券交易所上市交易的外资股.B股公司的

(0.4*0.25+0.3*0.1+0.3*0.1)/1=16%供参考

根据题目：小亮的爸爸手中持有的A,B两种股票买价均为m元,所以原始投入为2m.A股票盈利10%,所得为（1+10%）m=1.1m,B股票亏损10%,所得为（1-10%）m=0.9m,两种股票合计所得=

甲方案：β=1.8*.4+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.1=1.43（β的可加性）E(r)=.12+1.43*(.15-.12)=.1629（CAPM模型的SML方程）乙方案：β=1.8*.3

A17%B21%

VaR是给定置信水平下,某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额.也就是说,如果你确定你的投资组合服从某种分布,比如说最简单的正态分布,那么vauleatrisk就是在正态分布5%（或