随机变量x与y独立同分布于b(1,1 4)

Y1和Y2不独立的情况下,它们函数的独立性也会受到相应的影响.但是你式子中表达的意思不太清楚,你写的g1g2分别是以x1x2为自变量的函数吗?你后面又问道Y1Y2之间的关系,是要提示它们是随机变量吗?

X服从B(n,p)二项分布D（X）=np(1-p)Y服从参数为3的泊松分布D（Y）=3X与Y相互独立D（X+Y）=D（X）+D（Y）D（X+Y）=np(1-p)+3解毕

建议查看http://zhidao.baidu.com/question/278920940.html

首先应该明白X、Y都服从二项分布,这道题并不难.见图

EX=16*(1/2)=8,DX=16*(1/2)*(1-1/2)=4EY=9,DY=9D(X-2Y+1)=D(X-2Y)=DX+D2Y=DX+4DY=4+4*9=40

设X,Y的分布律分别为X01Y011-pp1-qq（1）X,Y独立,那么他们一定不相关（这是书上的结论,只要独立就一定不相关）（2）X,Y不相关,则COV(X,Y)=0,即E(XY)=E(X)E(Y)

由于:P(X=0,Y=0)=P(X=1,Y=0)=P(X=0,Y=1)=P(X=1,Y=1)=1/4.P(Z=1)=P(X=1,Y=0)+P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=1)=3/4.P(Z=0

X与Y相互独立,且都服从正态分布N(0,0.5)-->U=X-YEU=EX-EY=0DU=0.5+0.5=1U~N(0,1)E|X-Y|=E|U|为正态分布的一阶绝对中心矩=(2/pi)^(1/

因为X，Y独立同分布且X分布函数为F（x），故Z=max{X，Y}分布函数为：FZ（x）=P{Z≤x}=P{max{X，Y}≤x}=P{X≤x，Y≤x}=P{X≤x}P{Y≤x}=F（x）F（x）=（

题目有问题吧,y用不上了再问：���ǵ�һ�ʣ�再问：�ڶ�����������X��Y�໥������ͬ�ֲ�U[0,1]����Z=Y+X�ĸ����ܶ�再答：再答：�ڶ��ʻ���Ҫ��再问：�

第一题看不懂,至于第二题,应选B.X,Y服从正态分布则有：P(Y

随机变量X与Y相互独立,那么D(X-2Y+3)=DX+2²*DY而X～B(16,0.5),Y服从参数为9的泊松分布所以DX=16*0.5*(1-0.5)=4,而Y的方差就等于泊松分数的参数,

Z=max(x,y)当x,y)独立时,F(z)=[Fx(z)]^2-->fz(z)=2fx(z)F(z)E[MAX（X,Y）]=∫2zf(z)F(z)dz(代入标准正态分布密度函数,经分步积分可以算出

∵cov（U，V）=E（U-EU）（V-EV）=E（X-Y-E（X-Y））E（X+Y-E（X+Y））=E（X-EX-Y+EY）E（X-EX+Y-EY）=E（X-EX）2-E（Y-EY）2=DX-DY由

独立同分布,那0么分布函数相同,F(x)=F(y),至于这道题,严格讲B也是正确的,只是表达不同,你说的那道题我看了,A选项应该是[F(z)]^2因为p(maxX,Y)=P(X

解:设随机变量X的密度函数是:f(x),随机变量Y的密度函数是:f(y)因为他们互相独立,所以可以知道他们的联合密度函数:f(x,y)=f(x)*f(y)又f(y,x)=f(y)*f(x)所以f(x,

下面给出利用特征函数所进行的严格证明.证明：记h_{X}(t)为随机变量X的特征函数（注：记号“h_{X}”中的“_”表示“下标”；下文中的记号“^”表示“上标”,用来表示幂运算,如2^n是2的n次方

这是个著名的问题.也很有工程用途: 当一个二维信号联合正态时,幅值和相位是独立的.见图：

看教材吧,应该是例题

Z=X-Y服从N（0,1）.E（|Z|）=（2/√2π）∫ze^（-z^2/2)dz=√(2/π)E（|Z|^2）=E（Z^2）=D(z)=1D(|z|)=1-2/π