VAR模型需要几个变量啊-搜答案-大师作文网

滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据

索洛模型解释了资本形成对经济增长的影响,没有解释技术进步和人力资本的作用.经济增长可用总量的增长率度量,更合理的是用生产率即劳均产出衡量.稳态时劳均产出由以下几个变量决定.A全要素生产率,越高生产率越

你这问题,好无语,你自己都知道含义,为什么还问呢?按照名字说意思,如果给你讲的话,我只能告诉你大概的意思,不能说的很详细,可以具体给你推荐两本书,自己去看就好.向量自回归是统计学中,时间序列的一种变形

df为自由度,F为检验统计量(F值),方差分析的统计量.

这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点.一般不超过5个.再问：数据只有15个是把一些作为外生的么？再答：直接去掉或或看成外生，看结果而定。数据15个，估计多半还是去

通常不需要做变量内生性检验,因为一般统计回归假设解释变量都是确定性变量.但是如果理论表明解释变量是内生性的,则需要做内生性检验.再问：好的，谢谢了，终于有人回答了再问：我的模型和数据都是自己找的，也不

我认为可以.第一个不会答

变量说明就是定义啊,比如说它的类型,变量名等等,

intvarvar=var*1.05

这个取不取对数关系并不大因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立VAR模型.如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义取对数只是为了消除原始数据中

VAR性质和AR一样,无非变量是向量了

有数据和参考论文没有有的话发到luguoda9you@sina.com可以很快帮你搞定

先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood、BIC、AIC综合选择最优滞后期

里面是让你填写内生变量的滞后阶数.在VAR中通常一个方程的被解释变量（及其滞后项）在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题.因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度.滞后

这个关系不大和你滞后阶数的设置有问题你可以把数据和参考论文发给我看看邮箱看我个人资料哈

截面数据不用..

这个看你怎么做模型了,有素组的（就需要基本工具）,上色的,又分手涂和喷涂.基本工具：1,水口钳,用来下零件的（建议优速达即可,要求高就田宫金牌）2,小锉刀,用来给零件修型的,也可以进行相对粗糙的打磨.

文章和标记有作用,两者不存在交互作用谢谢,有需要数据分析,联系我

VAR需要平稳序列.如果想用不平稳的原序列的话可以考虑误差修正模型（ECM）.误差修正模型是有约束的VAR你可以理解为升级版的VAR（所以不平稳才能使用）再问：但是，在好多文献中，看到非平稳的序列也建

用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦.另外还尝试：协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.再