Z=|X-Y|的分布函数-搜答案-大师作文网

直接用公式就行,难点在于被积函数的区域中 dy的范围;0≤y≤1与y≤2/z(第二个不等式由Z=X/Y得x=yz代入0≤x≤2得到的）由这两个不等式在（z,y)平面上画出图形,就会得到dy的

P(Z

因为随机变量X与Y相互独立,且服从（0,2）上的均匀分布,则x-y区间为（-2,2）,从而Z=|X-Y|服从（0,2）上的均匀分布,根据若r.v.ξ服从[a,b]上均匀分布,其分布密度为P(x)=1/

X,Y的分布已知的情况下,第一步,求出联合密度函数jointpdf..fxfy.第二步,变量替换,比如要求你说的z,则令z=x/y,u=y.***特别注意定义域也要随之变化***x=zu,y=u得到两

这一步就是列举出符合x+y=i的各种情况啊.x=0y=ix=1y=i-1x=2y=i-2.x=i-1y=1x=iy=0

Fz(z)=1-P(Z>z)=1-P(X>z,Y>z)=1-P(X>z)P(Y>z)=1-(1-Fx(z))(1-Fy(z))

Z=max{X,Y}的分布函数是FZ(z)=P{Z

应该是：-e^(-x+2y)再问：晕，你会做吗，不知道错哪去了再答：fx(x)=∫2e^-（x+2y)dy=e^xfy(y)=2e^2yfz(z)=∫e^-x·2e^(x-z)dx=2z·e^-z（以

Z=min(X,Y)的分布函数F(z)=P(Z=z)Z=min(X,Y)>=z说明XY同时大于等于z=1-P(X>=z,Y>=z)XY独立=1-P(X>=z)P(Y>=z)=1-(1-z)exp(-z

注意到X,Y是两个独立的随机变量,X,Y的联合分布概率密度f(x,y)=fx(x)fy(y)故：P{X+Y≤z}=∫∫f(x,y)dxdy=∫∫fx(x)fy(y)dxdy（积分范围x+y≤z）再问：

因为X，Y独立同分布且X分布函数为F（x），故Z=max{X，Y}分布函数为：FZ（x）=P{Z≤x}=P{max{X，Y}≤x}=P{X≤x，Y≤x}=P{X≤x}P{Y≤x}=F（x）F（x）=（

分布函数和密度函数是等价的.FZ(z)=P(X+Y

指数分布

∂z/∂x只对x求导数,而把y看作一个常数,∂z/∂x=(x+y)'sin(x-y)+(x+y)sin(x-y)'=sin(x-y)+(x+y)cos(

x=z(lny-lnz)对x求导1=∂z/∂x*(lny-lnz)+z*(0-1/z*∂z/∂x)1=∂z/∂x(lny-lnz

由柯西不等式(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2)>=(ax+by+cz)^2,得((1/√2)^2+(1/√3)^2+1)(2x^2+3y^2+z^2)>=(x+y+z)^22x^2+

u(0,1),概率密度函数fX(x)=1,0

应该要求X_n独立同分布.X服从指数分布,从而由定义知,F(x)=积分从0到x{yexp(-ys)ds}=1-exp(-yx)Z=min{x_i},从而P（Z=z,x2>=z,...xn>=z)=1-

F(z)=P(Z≤z)=P(min(X,Y)≤Z)=1-P(min(X,Y)>Z)=1-P(X>Z,Y>Z)=1-P(X>Z)P(X>Z)=1-[1-P(X≤Z)][1-P(Y≤Z)]=1-[1-F1

f对第1个变量的偏导函数记作f1,第2个变量的偏导函数记作f2,dz=f1*d(xz)+f2*d(z/y)...[注：写完整的话是f1(xz,z/y),f2也如此]=f1*(xdz+zdx)+f2*(