财管里的资产风险的收益率的方差计算公式

来源：学生作业帮编辑：大师作文网作业帮分类：综合作业时间：2024/11/17 06:41:25

财管里的资产风险的收益率的方差计算公式
初级会计实务中第十一章的财管,资产的风险收益率的方差与收益率的标准差的公式是什么?

假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金.在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为Q,那么1-Q为投资于无风险资产的比例.无风险资产报酬率和标准差分别用r无、σ无表示,风险证券组合报酬率和标准差分别用r风、σ风表示,因为无风险资产报酬率是不变的,所以其标准差应等于0,而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性,即相关系数等于0.那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为：
rP = Qr风 +（1-Q）

股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式期望收益率、方差、协方差、相关系数的计算公式收益率的方差公式表示什么内部收益率IRR的具体计算公式资本金财务内部收益率的计算公式? 投资收益率的一般计算公式方差的计算公式是什么方差标准差期望收益率的问题两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率收益率计算公式去年50元一只的股票,今年到了60元.如何计算收益率啊? 如何计算方差和标准差已知某资产组合包含两种资产,这两种资产的有关数据如下,计算该资产组合的方差和标准差.r1.2=0.7 英语翻译内容：”选择预期收益率的概率（密度）函数：计算VaR,要求期望收益率（或资产的预期价格变动）的概率密度函数为已知