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风险管理计算题NII假设某银行的资产负债表如下:资产负债表 单位:百万元资产 浮动利率抵押贷款(当前年利率为10%) 5

来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/10/08 22:59:57
风险管理计算题NII
假设某银行的资产负债表如下:
资产负债表 单位:百万元
资产
浮动利率抵押贷款
(当前年利率为10%) 50
30年期固定利率贷款
(固定利率为7%) 50
总资产 100
负债与所有者权益
活期存款
(当前年利率为6%) 70
定期存款
(当前年利率为6%) 20
所有者权益 10
负债与所有者权益 100
(1) 计算:该银行预期年末的NII.
(2) 假设利率上升了2各百分点,该银行年末的NII是多少?
(3) 运用重定价模型计算该银行利率上升2个百分点后的NII.
风险管理计算题NII假设某银行的资产负债表如下:资产负债表 单位:百万元资产 浮动利率抵押贷款(当前年利率为10%) 5
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