计量经济学答案根据1991～2003年度用我国国内生产总值y、投资x1及货物服务净出口x2的数据,建立计量模型,使用EV

计量经济学答案
根据1991～2003年度用我国国内生产总值y、投资x1及货物服务净出口x2的数据,建立计量模型,使用EVives计算输出部分结果如下
Dependent Variable:Y
Method:Least Squares
Date:12/19/06 Time:21:40
Sample:1991 2003
Included observations:13
Variable Coefficient Std.Error Prob.
C 3871.805 2235.263 0.1139
X1 2.177916 0.120692 0.0000
X2 4.051980 1.282402 0.0102
R-squared 0.991494 Mean dependent var 69929.98
S.E.of regression 3168.980 S.D.dependent var 31367.13
Sum squared resid 1.00E+08 Akaike info criterion 19.15938
Log likelihood -121.5360 Schwarz criterion 19.28975
Durbin-Watson stat 0.926720 Prob(F-statistic) 0.000000
求：
（1）建立投资与净出口与国民生产总值的二元线性回归方程,并估计样本回归函数,解释回归系数的经济意义.
（2）对回归系数及所建立的回归模型进行检验,
（3）以显著性水平α=0.05对方程进行F检验,并说明检验结果的含义.
2．对某国工业部门每小时工资y与每小时产值x建立回归模型,回归分析结果见下表（估计模型时共使用了20个年度样本数据）,表中某些数据缺失.
①计算并填空这些缺失的数据；
②取,给出的置信区间 （
,）
③如果下一年度该国工业部门的每小时产值为35美元,则预计下一年度该国工业部门每小时的平均工资为多少?
回归分析结果
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C 18.09149 5.46466 0.0000
X 0.035137 23.03685 0.0000
R-Squard 0.946495 Mean dependent var 93.61250
Adjusted R-squard 0.944712 S.D.dependent var 11.10898
S.E.of regression 2.612109 Akaike info criterion 4.818654
Sum Squard resid 204.6934 Schwarz criterion 4.910263
Log likelihood -75.09847 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.138039 Prob(F-statistic) 0.000000
3、投资学中市场模型为,其中为某证券在时期t的收益率,为相应股价指数的收益率,为误差项,满足、和.利用南方稳健成长基金和沪深300指数2005年1月5日至2006年9月20日共415个数据,用普通最小二乘法进行回归,得到结果见下表.请利用以上信息回答下述问题：
（1）填空上表中空缺的数据（共四个）；（2）判断变量的显著性；（3）说明参数的经济含义；（4）给出上述回归结果的标准输出形式.
Dependent Variable:R
Method:Least Squares
Sample:1 415
Included observations:415
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C 0.000289 1.192375 0.2338
RM 0.641710 0.021144 0.0000
R-squared 0.690423 Mean dependent var 0.000867
Adjusted R-squared S.D.dependent var 0.010537
S.E.of regression 0.005870 Akaike info criterion -7.433101
Sum squared resid 0.014231 Schwarz criterion -7.413687
Log likelihood 1544.368 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.856891 Prob(F-statistic) 0.000000
4、根据我国1985-2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出的资料.按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：
① 解释模型中137.422和0.772的意义；
② 简叙什么是模型的异方差；
③ 检验该模型是否存在异方差性
计算题只需要第一道和第三道的答案,而且我现在只有5分了,简答没有也没关系,

呵,撒谎,你明明有101分,还说没分.我把第一题答案给你,你加20分我再给后面的答案：
　　第一题：
　　1）回归方程：y=3871.805+2.177916x1+4.05198x2
　　系数的意义：其他不变,投资每增加1单位,国内生产总值增加2.177916单位；其他不变,进出口增加1单位,国内生产总值增加4.051980单位.
　　（2）回归系数检验,常数项的概率p值为0.1139,大于0.05,所以常数项是不显著的,考虑将常数项剔除.x1x2的概率p都小于0.05,说明这两个系数是统计显著的.拟合优度=0.991494,接近1,方程比较好地解释了国内生产总值.
　　（3）f统计量的p值为00.05,常数项统计不显著.截距项的P=0,为统计显著.
　　(3)截距项参数表示无风险收益率为0.000345,Rm的参数表示证券收益与指数收益的联动关系,即指数收益没上升1个单位,证券收益上升0.641710个单位.
　　（4） r=0.000345+0.641710*rm
　　t=（1.192375）（30.2961）
　　第4题题目给出的条件不足.