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蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么?

来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/09/20 09:00:04
蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么?
蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么?
VAR(Value at Risk)按字面解释就是“在险价值”,其含义指:在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失.更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为:\x0dProb(△Ρ