我看有个教辅上写的债券到期收益率可以用插值法,也可以直接用公式 k=[I+(M-P)/n]/[(M+P)/2]
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:政治作业 时间:2024/09/20 12:42:14
我看有个教辅上写的债券到期收益率可以用插值法,也可以直接用公式 k=[I+(M-P)/n]/[(M+P)/2]
有的题算的答案一样.但是有的题两种方法算的不一样.求大神解释、
有的题算的答案一样.但是有的题两种方法算的不一样.求大神解释、
该公式只是一个近似算法,利用的也是插值法的原理,只是用了一次插值,所以必然是不精确的.
举例,对于面值1000票面利率10%的10年期债券,每年付息一次,现在市价为800,
则根据近似公式计算出来的到期收益率是13.33%,而精确计算得到的是13.81%.有一定差距.
进一步修改,假如该债券目前市价为400元,则根据公式计算出的到期收益率是22.86%,而根据精确计算得到的是28.75%,差距非常明显.可见,市价与票面价值差距越大,这个收益率的差距越大.
我们进一步修改,假如该债券目前市价为950元,则根据公式计算出的到期收益率是10.77%,而精确计算得到的收益率是10.84%,就比较接近了.
举例,对于面值1000票面利率10%的10年期债券,每年付息一次,现在市价为800,
则根据近似公式计算出来的到期收益率是13.33%,而精确计算得到的是13.81%.有一定差距.
进一步修改,假如该债券目前市价为400元,则根据公式计算出的到期收益率是22.86%,而根据精确计算得到的是28.75%,差距非常明显.可见,市价与票面价值差距越大,这个收益率的差距越大.
我们进一步修改,假如该债券目前市价为950元,则根据公式计算出的到期收益率是10.77%,而精确计算得到的收益率是10.84%,就比较接近了.
我看有个教辅上写的债券到期收益率可以用插值法,也可以直接用公式 k=[I+(M-P)/n]/[(M+P)/2]
P=A(P/A,i,n)(P/F,i,m) 这个公式怎样理解,
p(k)=2m(m+1) / [k(k+1)(k+2)];这个公式中( )里面的数值,
概率学公式中(P=m/n)的P,m,n各是什么意思
拼音标上汉字b p m f d t n l g k等底下表上汉字,可以好记些
排列公式是p(n,m)=n!/(n-m)!
计算:(2m+n-p)(2m-n+p) 用平方差公式
排列数p(5,3)=p(5,2).但是用计算排列的公式怎么会算出两个答案?p(m,n)=m!/(m-n)!
反比例函数y=k/x的图像上有一个点P(m,n),已知m+n=3
已知函数y=k/x的图像上有一点P(m,n)
已知函数y=k/x的图像上有一点P(m,n)
《证券投资分析》中如果债券再投资收益率不等于到期收益率,那么债券复利到期收益率的公式怎么推来的?